Как анализировать статистику торговли: прибыль, комиссии и просадка
Анализ начинается не с самого большого числа на экране, а с вопроса: какую историю оно описывает? Сначала проверьте счёт, период и полноту данных, затем переходите от общего результата к расходам и отдельным сделкам.
Зафиксируйте границы выборки
Выберите счёт и период, убедитесь в завершении синхронизации. Сравнивайте одинаковую валюту расчёта и не смешивайте реальные сделки с демонстрационными. Важны не только суммы, но и количество сделок, доля открытых позиций и доступность начала истории.
Для оценки завершённой торговли отдельно рассматривайте закрытые сделки. Плавающий результат открытой позиции ещё меняется и не равнозначен зафиксированному результату. Проверьте, какие статусы включены в конкретный показатель.
Разделяйте результат до расходов и после них
Net PnL = Gross PnL − комиссия − фандинг
Gross PnL описывает результат движения цены, Net PnL — результат после учтённых расходов. В расчёте ScalpCore уплаченный фандинг является расходом, полученный имеет отрицательный знак и увеличивает чистый результат.
Например, 100 USDT до расходов, 8 USDT комиссий и 2 USDT уплаченного фандинга дают 90 USDT Net PnL. При полученном фандинге 2 USDT результат был бы 94 USDT. Формула корректна при полной истории и одинаковых единицах.
Ребейт, если показан отдельно, не следует автоматически считать частью базового Net PnL. Сверяйте подписи показателей: повторное прибавление возврата комиссии исказит сравнение.
Читайте винрейт вместе с величиной результатов
Доля прибыльных сделок без средней прибыли и среднего убытка мало говорит об итогах. Посмотрите, не перекрывает ли один крупный убыток множество небольших выигрышей. Расчёты сравнивайте на одной базе: до расходов или после них.
Среднее по небольшой выборке нестабильно. Итоги одного дня или одной монеты не доказывают устойчивое преимущество. Историческая статистика описывает прошлое и не обещает будущую доходность.
Посмотрите путь к итоговой прибыли
Одинаковая конечная прибыль может сопровождаться разными сериями убытков и глубиной просадки. Просадка — снижение от достигнутого пика выбранной кривой. Просадку закрытых сделок нельзя без оговорок считать максимальным внутридневным падением всего счёта: открытые позиции тоже меняют его стоимость.
Расчётная кривая ScalpCore привязана к текущему wallet-балансу и истории закрытых сделок. Пополнения, выводы и операции вне журнала не восстановлены. Это не полный биржевой equity-график; учитывайте предупреждение рядом с кривой.
Перейдите от цифр к проверке сделок
Посмотрите распределение результатов по инструментам и времени. Откройте сделки, которые сильнее всего повлияли на итог, и сопоставьте статистику с заметками, графиком и исполнениями.
Итог разбора — не список «плохих» монет, а гипотеза для следующей проверки. Например, серия затратных частичных входов может быть поводом изучить комиссии и исполнение, но сама по себе не объясняет причину убытков.