Винрейт в трейдинге: что это и как считать математическое ожидание
Винрейт — доля прибыльных сделок в выбранной истории: число прибыльных сделок / число всех сделок × 100%. Высокий винрейт не гарантирует положительный результат. Важно, сколько в среднем приносит прибыльная сделка и сколько стоит убыточная — после расходов.
Сравнивайте одинаковые величины
EV = p × средняя прибыль − (1 − p) × средний убыток
Здесь p — доля прибыльных сделок от 0 до 1; средний убыток берётся положительным числом. Для выборки с безубыточными сделками используйте фактические доли прибыли и убытка отдельно: их сумма может быть меньше единицы. Не смешивайте net PnL с результатами до комиссии.
Пример, а не прогноз
При 40% прибыльных сделок, средней прибыли 100 USDT и среднем убытке 50 USDT ожидание в этой выборке равно 0,4 × 100 − 0,6 × 50 = 10 USDT на сделку. При 80%, прибыли 10 USDT и убытке 50 USDT результат уже −2 USDT.
Расчёт описывает выбранную историю. Будущие результаты могут отличаться: меняются рынок, расходы, исполнение и поведение трейдера.
Что смотреть в аналитике
Разделяйте сделки по сопоставимым условиям: стратегия, инструмент, направление и период. Учитывайте размер выборки и редкие крупные убытки. Плановое соотношение риск/прибыль до входа не равно фактическому отношению средних результатов.