Как рассчитать размер позиции по риску и стоп-лоссу
Одинаковый номинал позиции не означает одинаковый риск. При прочих равных больший разрыв между входом и стопом даёт больший убыток на тот же объём.
Базовый расчёт для линейной позиции
Количество = допустимый убыток / |вход − стоп|
Номинал равен количеству × цене входа. Формула предполагает полное закрытие по указанной цене и не учитывает комиссии, проскальзывание и фандинг. Для контрактов сначала проверьте множитель и единицу количества. При одинаковых ценах входа и стопа этот расчёт не определён.
Пример
Вход 100 USDT, стоп 98 USDT, условный бюджет потерь 20 USDT. Расчётное количество: 20 / 2 = 10 монет, номинал — 1 000 USDT. Это пример арифметики, а не рекомендованный размер сделки.
Выбор плеча меняет требования к марже, но не умножает ещё раз PnL уже заданного количества. Проверьте доступную маржу, шаг объёма и условия ликвидации отдельно.
Почему фактический убыток может быть больше
Стоп — условие запуска ордера, а не гарантия цены исполнения. Разрыв цены, недостаток ликвидности, частичное исполнение и расходы могут увеличить потери. Универсального безопасного процента риска для всех трейдеров нет.