Что такое R в трейдинге: как рассчитать результат сделки и отличить его от R:R

01Что означает один R

1R = исходный риск в деньгах

Исходный риск — расчётная потеря при закрытии защищённого объёма по первоначальному стопу. Для линейной USDT-позиции риск LONG равен (цена входа − цена стопа) × количество; риск SHORT — (цена стопа − цена входа) × количество. Стоп должен находиться на стороне убытка относительно входа.

Это оценка, а не гарантированный предел потерь. Комиссии и проскальзывание могут увеличить убыток. В методике ScalpCore риск оценивается по цене срабатывания стопа без будущих расходов, а результат делится уже после учёта фактических комиссий и фандинга.

02Формула результата в R

Результат (R) = чистая прибыль или убыток / исходный риск

Числитель сохраняет знак: прибыль даёт положительный результат, убыток — отрицательный, нулевая чистая прибыль — 0R. Например, +3R означает заработок в три исходных риска, а −1,5R — потерю полутора рисков.

R помогает сопоставить результат с принятым риском, но сам по себе не показывает доходность депозита и не доказывает качество стратегии. Одна крупная прибыльная сделка не описывает всю торговую историю.

03Простой пример: риск 50 USDT

Риск = (100 − 95) × 10 = 50 USDT; результат = 100 / 50 = +2R

Условная LONG-позиция: вход по 100 USDT, стоп по 95 USDT, количество — 10 монет. До стопа 5 USDT на монету, поэтому один R равен 50 USDT. После закрытия чистая прибыль с учётом расходов составила 100 USDT. В карточке будет «Результат (R): +2,00R».

Если чистый итог той же позиции оказался −50 USDT, результат равен −1,00R; при −75 USDT — −1,50R. Фактическое закрытие по стопу не обязано дать ровно −1R: исполнение и расходы могут отличаться от расчётной цены.

04Чем результат отличается от риск/прибыль R:R

Плановое R:R сравнивает риск по стопу с ожидаемой прибылью по цели до закрытия. В простом примере риск 50 USDT и цель 150 USDT дают соотношение «риск : прибыль» 1:3 без учёта расходов. Если фактически заработано 100 USDT чистыми, итог будет +2R, а не +3R.

Для результата в R тейк-профит не нужен: используются исходный риск и фактическая чистая прибыль. Для прибыльной закрытой сделки +2R можно записать как реализованное соотношение 1:2, но его нельзя выдавать за первоначальный план. В карточке ScalpCore оставлена подпись «Результат (R)», чтобы одинаково понятно показывать прибыль и убыток.

05Пример ADAUSDT: что известно, а что предполагается

Рассмотрим закрытую SHORT-сделку ADAUSDT из карточки: номинал входа 3 732,95 USDT, чистая прибыль +374,08 USDT, плечо 20×, ROI +200,42%, движение цены в пользу позиции около +10,08%.

Для учебного расчёта предположим, что первоначальный фиксированный стоп находился на 0,5% выше цены входа и защищал весь этот объём. Это условие примера, а не подтверждённый исторический стоп сделки: в её сохранённых данных первоначального стопа нет. 0,5% здесь — расстояние по цене, а не процент депозита или маржи.

06Расчёт ADAUSDT со стопом 0,5%

1R = 3 732,95 × 0,005 = 18,66475 USDT; результат = 374,08 / 18,66475 ≈ +20,04R

Расчётный риск по всему объёму равен примерно 18,66 USDT. Чистая прибыль 374,08 USDT составляет около 20,04 таких рисков. При наличии соответствующего сохранённого снимка карточка показала бы «Результат (R): +20,04R». Для этой прибыльной сделки реализованное соотношение «риск : прибыль» было бы 1:20,04.

В делении нужно оставить неокруглённый риск 18,66475 USDT, а округлять число только для отображения. Деление показанного движения цены 10,08% на 0,5% даёт примерно 20,16 — это приближённый ценовой расчёт без учёта чистого денежного результата и округлений. Для карточки используется Net PnL, поэтому итог в данном примере — +20,04R.

07Почему +20,04R — не то же самое, что ROI +200,42%

Расчётная маржа входа = 3 732,95 / 20 = 186,6475 USDT; ROI = 374,08 / 186,6475 × 100 ≈ 200,42%

У показателей разные знаменатели. ROI этой карточки сравнивает прибыль с расчётной маржой входа 186,6475 USDT. Результат в R сравнивает ту же прибыль с условным риском до стопа 18,66475 USDT. Движение цены около 10,08% — ещё один показатель, без этой маржинальной базы.

Повторно умножать R на плечо 20× нельзя: номинал 3 732,95 USDT уже описывает размер позиции. При неизменных цене входа, количестве, стопе и чистой прибыли формула R не содержит отдельного множителя плеча. Ни ROI этой карточки, ни R не являются процентом изменения всего депозита.

08Как ScalpCore фиксирует риск и почему бывает прочерк

Сервис сохраняет первый наблюдаемый полный фиксированный стоп вместе с ценой входа, объёмом и временем наблюдения. После сохранения перенос стопа, изменение объёма или закрытие не перезаписывают эту базу риска. Для открытой позиции отображается текущий результат в R, для закрытой — итоговая чистая прибыль относительно сохранённого риска. Отдельно отображаемый ребейт не прибавляется к базовому числителю автоматически.

Первый наблюдаемый стоп не обязательно является самым первым стопом на бирже: до успешного получения данных он мог быть изменён. Без достоверного снимка сервис не восстанавливает риск из максимальной просадки, плеча или текущего баланса. Поздний стоп после обнаруженного частичного закрытия, неполное либо перекрывающееся покрытие, трейлинг или недоступные данные не подменяются выдуманным исходным риском.

Поэтому в старой ADAUSDT-сделке остаётся прочерк, хотя условный пример можно посчитать вручную. Это означает «нет сохранённой базы риска», а не нулевой риск. Стоп 0,5% использован только для объяснения и не записан в историю этой сделки.