Плотности в стакане: что это и как их читать
Плотность — заметный объём лимитных заявок на ценовом уровне. Это наблюдаемое состояние стакана, а не гарантия поддержки, сопротивления или будущего исполнения.
Сравнивайте в контексте инструмента
Посмотрите размер заявки, расстояние до текущей цены, время жизни и обычную активность инструмента. Одинаковая сумма может быть значимой для одного рынка и обычной для другого. Сравнение со средним объёмом — ориентир, а не универсальный порог.
Отмена заявки не доказывает намерение
Заявки могут исчезать, перемещаться и исполняться частями. По одному снимку нельзя надёжно определить владельца или доказать спуфинг. Сопоставляйте изменения стакана с лентой исполнений; отмена и сделка — разные события.
Проверяйте качество данных
Важны свежесть потока, глубина доступного стакана и выбранная биржа. Если обновления задерживаются, видимая плотность может уже не существовать. Наблюдение за уровнем не заменяет план риска и не даёт готового сигнала входа.