Максимальная просадка в трейдинге: что это и как её рассчитать
Просадка — снижение выбранной кривой от ранее достигнутого пика. Максимальная просадка описывает самое глубокое такое снижение за рассматриваемую историю. Это не сумма всех убыточных сделок и не обязательно падение от начального депозита.
Сначала определите кривую
Расчёт по закрытым сделкам показывает движение зафиксированного результата. Кривая полной стоимости счёта (equity) дополнительно меняется вместе с открытыми позициями. У этих кривых могут быть разные пики и глубина снижения.
Показатель зависит от периода, частоты наблюдений и состава данных. Просадку по закрытиям сделок нельзя напрямую сравнивать с внутрисвечной просадкой бэктеста или непрерывным биржевым equity без проверки методики.
Пример расчёта в деньгах
Просадка = предыдущий пик кривой − её текущее значение
Пусть последовательность результатов закрытых сделок равна +100, −40, −80, +70 USDT. Накопленный результат: 100, 60, −20, 50. После пика 100 минимальное значение составляет −20, значит максимальная просадка равна 120 USDT.
Итог серии при этом положительный: +50 USDT. Максимальный отдельный убыток равен 80 USDT, сумма убытков — 120 USDT. Совпадение последней суммы с просадкой в этом примере случайно: другая последовательность сделок изменит путь кривой.
Что считает ScalpCore
Дашборд отбирает закрытые сделки по времени выхода и упорядочивает их по времени закрытия. Начальная накопленная прибыль равна нулю; затем складывается Net PnL и отслеживается достигнутый максимум. Самое глубокое снижение показывается в деньгах.
Это просадка выбранной последовательности закрытых сделок, а не гарантированно максимальное падение всего депозита. Открытая позиция могла иметь значительный плавающий убыток между закрытиями, которого этот показатель не отражает.
Почему процент требует отдельной базы
Просадка (%) = снижение от пика / соответствующий пик положительной equity × 100
Если полная стоимость счёта уменьшилась с 1 000 до 800 USDT без денежных вводов и выводов, снижение от этого пика составляет 20%. Деление того же убытка на начальный депозит или текущий баланс даст другой показатель.
Процент от накопленного PnL не является процентом просадки депозита. Для достоверного расчёта нужны история стоимости счёта и учёт денежных потоков. ScalpCore не подставляет выдуманный процент депозита при отсутствии такой базы.
Как использовать показатель в разборе
Найдите сделки между пиком и последующим минимумом. Проверьте, чем серия отличалась от остальной истории: размером позиций, расходами, инструментами или соблюдением плана. Записывайте наблюдения, а не объяснение только итоговой суммы.
При сравнении периодов сохраняйте одинаковую методику. Небольшая историческая просадка на короткой выборке не устанавливает будущий предел потерь. Изменение размера позиций тоже меняет денежную просадку, даже если характер решений остался прежним.
Источники
Правила могут меняться. Для своего инструмента проверяйте актуальные условия.