MFE и MAE в трейдинге: что это и как считать МПП и МПУ
Итог закрытия не показывает весь путь сделки. МПП описывает её лучший промежуточный финансовый результат, МПУ — худший. Эти показатели полезны вместе с историей исполнений и контекстом входа.
Как учитывается изменяющийся объём
В каждый момент складываются зафиксированный PnL частичных выходов и плавающий PnL оставшегося объёма. Добор меняет объём и среднюю стоимость только с момента исполнения: прошлое движение цены не применяется к будущему объёму.
МПП — максимум этой суммы, не ниже нуля. МПУ — минимум, не выше нуля. Основные значения показываются до комиссии и фандинга. Учёт расходов выделен отдельно и требует достоверной истории начислений.
От какой базы считаются проценты
Пик (%) = пик в деньгах / суммарная стоимость входов × 100
Стоимость входов — сумма цены × объёма каждого открывающего исполнения, включая доборы. Выходы и торговый оборот в эту базу не входят. Плечо повторно не применяется.
Для закрытой сделки база фиксирована, для открытой меняется при доборах. Это не движение цены и не ROI от маржи. Влияние на депозит — отдельный показатель, доступный только при достоверном снимке депозита на входе.
Почему значение бывает приблизительным
История разбивается на участки между исполнениями. Полные свечи используются внутри участков с неизменным объёмом; граничные моменты восстанавливаются по доступным тикам Binance AggTrades.
Знак ≈ означает оценку: при недоступных граничных тиках она может быть занижена. Пропуск данных — не ноль. Приблизительные значения исключены из точной аналитики.
Как читать эффективность выхода
Эффективность (%) = итоговый gross PnL / МПП × 100
Оба значения сравниваются до расходов, в одинаковых единицах. При нулевой МПП отношение не определено. Показатель описывает результат, но сам по себе не объясняет качество стратегии и не является основанием менять стоп.